2010年10月30日

Vanguardのウエルズリーインカムファンドと同じ戦略取れるようになっていたということでもあるわけで

ダウジョーンズインデックスファンドがラージバリュー分類のインデックスファンドだったということは、Vanguardのウェルズリーインカムファンドと同じ戦略が日本でも取れるようになっていたということでもあると、風呂に入りながら気がつきました。負の相関があるファンド・指数モノ二つで、定期的にリバランスするという技です。

Company Comparison - Google Finance
VIVAXとAGG。負の相関があるかどうか分かりにくいです。まあ、でも、こんな感じのグラフになれば、バリューインデックスと債券インデックスの組み合わせのがよさげなことになります。相関の分かるツールを使うと、最近はなにもかも同じ動きになるようになってきたと表示されるでしょうから、しないほうがいいです。

上場インデックスファンド日本高配当【1698】:銘柄情報 - Yahoo!ファイナンス
あれ、なんか、TOPIXでも良いような……ああ、配当・分配がないからか。でも、TOPIX:40国内債券:60ぐらいのファンドは成績がぱっとしないので、何か間違っているような気がしないでもありません。TOPIXのベンチマークが配当抜きだと、年に1%ぐらい負けが込んでいきます。

まだ、戦略を練る余地がたくさんありそう。
posted by ことばもないひと at 23:26 | 日記